以前から気になっていたFXのサヤ取りトレードを試してみました。
サヤ取りとは
サヤ取りには大きく分けて、
- 為替差益のサヤ取り
- スワップポイントのサヤ取り
の２つがありますが、ここでは為替差益のサヤ取りについて説明します。
グーグルなどで「FX サヤ取り」などのキーワードで検索すれば解説しているサイトがたくさんありますので詳しくはそれらを見ていただきたいのですが、
簡単に言うと、
相関性の高い2つの通貨ペアについて売りと買いのポジションを同時にとって、利益が出たタイミングで同時に決済する
ということになると思います。
サヤ取りで利益がでる仕組み
売りと買いのポジションを同時にとったり決済することでなぜ利益が得られるのでしょうか？
例えば、ドル円の売りと買いのポジションを同時にとっても、利益と損失が相殺されてしまうので、どんなに相場が動いたところで手数料やスプレッド、スワップ等を考慮すれば利益を得ることはできません。
ところが、相関性の高い通貨ペア、例えば豪ドル円を買い、NZ円を売る場合は価格差が生じます。
この価格差は一定のレンジを規則的に推移することが多いので予測がつきやすく、これを利用して勝率の高いトレードをすることが可能になります。
※相関性の低い通貨ペアの両建てをしても、価格差はレンジにはならないので、通常の片張りトレードと同様相場の方向や期間の予測が難しく、サヤ取りトレードには向きません。
例えば下の図のピンクの丸で示した時点は、価格差(赤線)が当日の基準線(0.00)及び価格差の移動平均線（黄色）より上にあり、かつ価格差の移動平均線（黄色）が下降しているので、価格差は今後下落しやすいと予想されます。
なので、この時点(2019.11.08.10:45)でユージー円を売り、オージー円を買って例えば14:00に両方同時に決済したとすれば約20pips分の利益が得られることになります。
実際のトレードにおいてはスプレッドやスワップなども絡んでくるので、決済は損益の額によって行うのがわかりやすいと思います。
ファンダメンタル等によってまれに相関性が崩れる場合があると思われるので損切値は確実に定めておく必要はあると思いますが、そこに注意すればかなり勝率の高いトレードが期待できると思われます。
動画による解説
※すみません、この手法、
でご指摘いただいた通りであることを確認しまして、あまり優位性があるわけではないということがわかりました。
利益を狙う方法がない訳ではないと思われますが、ちょっと難しい手法ですし、説明も難しいのでお勧めはしませんm(__)m
コメント
NZD/JPY と AUD/JPY のサヤ取りをするってことは、AUD/NZDのペアを取引するのと同じじゃないですかね？
junさん、こんにちは。
ご質問の件、多分実質そういうことになると思うんですが、利益の出る仕組みを理解するために両建てでやってみてます。
実際本運用でやる場合はNZD/JPYとAUD/JPYの価格差の動きを見ながらAUD/NZDでトレードしたほうが証拠金が少なくて済みますし、手数料も安くなるのでそうすると思います。
ただ、NZD/JPYとAUD/JPYを見ながらAUD/NZDでトレードするこの仕組みを他人に伝えるのは結構困難を極めそうな気がするので、やり方は記事になしないかもしれません(^^;
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追記
すみません、よくよく考えてみるとNZD/JPYとAUD/JPYの価格差はもしかしたらAUD/NZDそのものなのかもしれないですね。
あとで確認してみたいと思います。
Michi様
サヤ取には前から興味が有りましたので、3回も楽しく拝見させて頂きました、
又お願いですか、3段目のチャートの出し方を、出来れば教えて頂けないでしょうか、
いつも、お願いばかりですみません。
五ちゃんさん、こんばんは。
動画を(?)3回もご覧いただいたとのこと、ありがとうございます(^^)
ご質問の件、記事中の3段目のチャートは自作のインジケーターですので全く同じのを表示することは難しいと思いますが、
似たような感じのインジケーターで、
https://www.abysse.co.jp/mt4/indicator_name_s.html
の
SayaBarCrossView.mq4
あたりが利用できるんじゃないかと思いますので、ダウンロードして使ってみてくださいね。
今後ともよろしくお願いいたします。
Michi様
いつも迅速なお返事有難う御座います、
チャートを反対にするなど、初めて知りました、
本日、ダウンロードして試してみます。
五ちゃんさん、こんばんは。
いえ、どういたしましてです。
是非いろいろ試してみてくださいね。
Michi様
いつもお世話になります、先日サヤ取の、1つの画面に、2個の通貨ペアを、チャートを載せて、
片方の通貨ペアを、反転させる、URLまで教えて頂き有難うございました。
私パソコンは苦手で知識も少ないですが、いつもパソコンの先生に来てもらい、ダウンロードして作って頂くのですが、
今回は、動画を見ながら何度も挑戦しましたが、先生も出来ませんでした、URLを教えて頂き2週間以上たちますが、
又サヤ取に関して、メルガマで案内してくれるまで待つつもりでいました。
、
1つの画面に、2個の通貨ペアを、チャートを載せて、片方の通貨ペアを、反転させる方法、
価格差(赤線)と価格差の移動平均線（黄色）をチャート上に出す方法を教えて頂きたく思います、サヤ取が気に成ってしょうが有りません。
いつも自分で何もできずに、申し訳有りません、お返事お待ちします。
何処かこの様な、ツールを販売して居る所有れば教えて下さい、
サヤ取が気に成ってしょうが有りません、特にMichi様はお金払うなどの話をすると、
嫌がる見たいなお話なのですが、何とかして頂けないでしょうか、よろしくお願いします。
五ちゃんさん、おはようございます。
サヤ取りの勉強をされているんですね。お疲れ様です。
> 1つの画面に、2個の通貨ペアを、チャートを載せて、片方の通貨ペアを、反転させる方法、
> 価格差(赤線)と価格差の移動平均線（黄色）をチャート上に出す方法を教えて頂きたく思います
すみません、これらにつきましてはMT4のプログラミング言語である「MQL」をある程度理解していないと作るのはちょっと難しいと思います。
アマゾンなどで「mqlプログラミング」などのキーワードで検索すればいろいろ書籍がヒットすると思います。一般的な言語に比べてそれほど難しいものでもないので、なにか1冊精読されてみれば理解が深まると思いますのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
サヤ取りにつきまして、
でご指摘いただいたとおりであることを確認しまして、
実はそれほど優位性があるわけではなく、これで利益を上げるためにはいろんなテクニック、ちょっと細かいことを言うと数秒のタイムラグを狙うしかないということが何となくわかり、通信環境によるばらつき等を考慮するとあまり効率が良くないので現在は検証をしていません。
五ちゃんさんにおかれましても、この手法にはあまり手を出さない方がよいかもしれませんよ。
あんまりお役に立てなくてごめんなさいm(__)m
Michi様
いつも迅速な対応有難う御座います、どうしてもMichi様の3段目のチャートが、
頭から離れませんので、もう一度色々調べてみます。
お忙しい中、素速いお返事感謝しています。
五ちゃんさん、こんばんは。
いえ、どういたしましてです。
色々調べたりすることがとても勉強になると思いますので、是非チャレンジしてみてくださいね(^^)
今後ともよろしくお願いいたしますm(__)m